Sistema de negociação cqg

Sistema de negociação Cqg
Eu estou usando atualmente CQG para negociação de spread e tenho uma estratégia de negociação de spread no gráfico CQG. Eu estou tentando automatizar minha estratégia de negociação de spread no CQG, mas o CQG me disse para examinar amostras de API do CQG para criar meu próprio sistema ou obter software de terceiros.
O sistema de negociação do CQG não permite automatizar sua estratégia no CQG IC. Então, eu preciso de um software de negociação automatizado para executar minha estratégia. A API CQG deve permitir que você construa seu próprio sistema de execução. Você poderia me dizer qual exemplo no exemplo CQG API ajuda a começar a construir um sistema de negociação spread? Por exemplo, compre um instrumento e venda o instrumento B quando o preço do spread ficar abaixo da banda inferior do bollinger e coloque a ordem do limite OCO para stop loss e target exit. Seria difícil fazer esse tipo de sistema usando a API do CQG?

Métodos Avançados para Construção de Sistemas de Comércio.
Leve suas habilidades de negociação para o próximo nível com o especialista em produtos da CQG, Helmut Mueller. Com base em sua ampla experiência, Mueller apresenta uma explicação completa das ferramentas avançadas disponíveis no CQG Integrated Client. Ele mostra a você como:
Quantidades de negociação baseadas em ATR Limite as negociações a serem executadas apenas em determinados períodos Limite o número de negociações por dia Filtre as negociações por análises de mercado cruzado.
Antes de assistir, sugerimos que você primeiro visualize a gravação do seminário on-line anterior do Mueller, Avaliando Idéias de Negociação com Backtesting Inteligente, para aprender como criar seus próprios sistemas de negociação.
Visite o nosso blog para ler algumas dicas e truques sobre o backtesting de Mueller.
Helmut Mueller, especialista em produtos da CQG.
Helmut Mueller é especialista em módulos de opções avançadas, programação de sistemas comerciais, desenvolvimento de condições, estudos personalizados, negociação automática e todos os outros aspectos da visualização de ideias de negociação no CQG. Helmut Mueller ingressou na CQG em 1997 como Técnico de Atendimento ao Cliente. Com quase 10 anos de experiência na área de TI, ele rapidamente avançou para se tornar um Especialista de Produto da CQG após apenas um ano. Desde 1998, seu foco principal tem sido capacitar os clientes da CQG a aproveitar ao máximo seus sistemas CQG. Antes da CQG, Mueller trabalhou como Técnico de Suporte e Engenheiro de Campo de Serviço para uma empresa de computação privada, apoiando empresas de pequeno a médio porte.
Aviso Legal.
Negociação e investimento carregam um alto nível de risco, e a CQG, Inc. não faz nenhuma recomendação para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. Oferecemos informações educacionais sobre maneiras de usar nossas sofisticadas ferramentas de negociação CQG, mas cabe aos nossos clientes e outros leitores tomar suas próprias decisões de negociação e investimento ou consultar um consultor de investimentos registrado.

Trade System Optimizer.
Em meu artigo anterior, Dica de Backtesting: Parâmetros dentro do Código CQG, eu discuti os diferentes tipos de parâmetros e como usá-los. Isso é importante para todos os usuários de backtesting porque somente os valores criados como um parâmetro (Parms) podem ser otimizados com o Trade System Optimizer (TSO) da CQG.
A maneira mais rápida de acessar o Trade System Optimizer é clicar com o botão direito do mouse na curva P & amp; L de um sistema de negociação e selecionar Otimizar. Depois que a janela do TSO aparecer, precisamos clicar no botão Especificar para configurar o processo de acordo com as nossas necessidades.
O diálogo de configuração tem alguns pontos que precisam ser abordados antes que possamos iniciar o processo de cálculo. Nós dividimos as configurações necessárias em 7 seções e discutiremos cada uma delas.
Na primeira seção, Execuções, podemos especificar um nome para esse cálculo específico e selecionar o sistema de negociação, o símbolo real e o intervalo do gráfico para a otimização. Se usarmos o clique com o botão direito do mouse em um método de curva Trade Systems P & L, as informações principais serão preenchidas automaticamente.
Esta é provavelmente a parte mais importante. Todos os parâmetros utilizados no sistema de negociação são listados aqui. Podemos ativá-los marcando a primeira caixa e selecionando os valores inicial e final de cada um deles.
Neste exemplo, os dois primeiros são médias móveis simples, que podem ter qualquer valor entre 1-30 ou, para a média móvel mais lenta, 1-60. O passo 1 significa que o sistema alterna todos os valores para o MA, como 1, 2, 3, etc. até 30 no caso do primeiro MA. O terceiro parâmetro é um stop loss clássico que pode estar entre US $ 1.000 e US $ 15.000. Não há necessidade de comparar um stop loss de $ 1.000 a um stop loss de $ 1.001; portanto, a taxa de etapas é definida como $ 100 (ou seja, testaremos $ 1.000, $ 1.100, $ 1.200, etc. até $ 15.000).
É importante ter em mente que quanto mais parâmetros otimizarmos ao mesmo tempo, mais combinações possíveis serão feitas, referenciadas no CQG como o número de etapas.
Dois parâmetros com 20 valores possíveis resultariam em: 20 x 20 = 400 passos.
Quatro parâmetros com 20 valores possíveis resultariam em: 20 x 20 x 20 x 20 = 160.000 passos.
Com o nosso exemplo, acabamos com 253.800 possíveis combinações diferentes.
Na seção Otimizar em, podemos selecionar qualquer uma das estatísticas do sistema de negociação para ser otimizada para o mínimo ou máximo. Por exemplo, em vez de maximizar o TotelNetProfit, poderíamos tentar minimizar o MaximumDrawAmount.
Dependendo do número de etapas, também podemos definir o algoritmo como Exhaustive, que calcula todas as combinações possíveis (força bruta), ou Genetic, que usa um modelo matemático sofisticado para reduzir o número de cálculos.
Estaria longe do escopo deste artigo explicar o algoritmo genético em detalhes, mas o único parâmetro com o qual eu tocaria seria o número de etapas. Talvez 10% dos passos possíveis possam ser um bom ponto de partida.
Nós podemos fazer anotações aqui.
É aqui que podemos ajustar as configurações do gráfico em detalhes, de acordo com todas as opções em um gráfico normal.
O período de otimização (barras para trás ou de data para data) pode ser alterado aqui.
Nesta seção, podemos definir limiares se estivermos interessados ​​apenas nos resultados do sistema comercial que atendam a determinados critérios (por exemplo, número mínimo de negociações).
Depois que tudo estiver configurado corretamente, podemos fechar a caixa de diálogo Configuração e iniciar o cálculo clicando no botão Iniciar. O sistema então começa a calcular todos os resultados de negociação com base em nossas configurações.
Quando o processo estiver concluído, obteremos uma tabela com os melhores resultados. Podemos classificar por qualquer uma das estatísticas selecionando os critérios na seção Configurações ou clicando nos títulos.
Uma pequena dica: eu não procuraria apenas os melhores resultados, eu também teria uma boa olhada em todas as outras estatísticas. Talvez escolha um conjunto de dados com menos lucro, mas com melhores estatísticas secundárias.
Também tenha em mente que a otimização é sempre algum tipo de ajuste de curva. Acabamos de encontrar os melhores resultados para essa amostra de dados específica, mas isso não é garantia de que ela continuará com resultados semelhantes no futuro. Eu, pelo menos, usaria com cuidado alguns processos de otimização de caminhada para evitar ajustes excessivos. Se procurarmos na Internet, encontraremos toneladas de material útil em torno de métodos de otimização, por exemplo: en. wikipedia / wiki / Walk_forward_optimization.
Este é um resultado de amostra para duas médias móveis e um pouco de pirâmide sendo otimizado com o TSO.
O CQG também fornece uma visualização 3D dos resultados. Precisamos escolher seus parâmetros para os eixos X e Y e nossa estatística para o eixo Z (eixo de resultado).
Este exemplo usa a média móvel rápida no eixo X e a média móvel mais lenta no eixo Y. O resultado é o lucro líquido total.
Esta representação gráfica também nos dá uma sugestão muito boa sobre a estabilidade do sistema de negociação. Não queremos grandes ganhos ao lado de buracos profundos.
O próximo gráfico é um exemplo após otimizar os parâmetros de gerenciamento de dinheiro.
O risco no eixo X é o valor quando damos o próximo negócio em uma pirâmide. Se a primeira transação gerou uma certa quantia, iniciamos uma nova negociação. A parada no eixo Y é um stop loss clássico. Parece haver alguma causalidade:
Valor de risco mais alto = maior lucro líquido total.
A parada parece ter pouco impacto.
Embora a negociação seja uma habilidade, adotar uma abordagem mais científica testando nossas razões para entrar e sair de posições em diferentes períodos históricos aumentará nossos níveis de qualificação.
Saiba mais da Ajuda HTML do CQG.
Aviso Legal.
Negociação e investimento carregam um alto nível de risco, e a CQG, Inc. não faz nenhuma recomendação para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. Oferecemos informações educacionais sobre maneiras de usar nossas sofisticadas ferramentas de negociação CQG, mas cabe aos nossos clientes e outros leitores tomar suas próprias decisões de negociação e investimento ou consultar um consultor de investimentos registrado. As opiniões aqui expressas são exclusivas do autor e não refletem as opiniões da CQG, Inc. ou de suas afiliadas.
Sobre o autor.
Helmut Mueller é especialista em produtos da CQG e está baseado em Frankfurt, na Alemanha.

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NYMEX (incluindo COMEX),
CME e CBOT GLOBEX.
Intercontinental Exchange (ICE)
Junta Comercial do Kansas.
Troca de grãos de Minneapolis.
Winnipeg Commodities Exchange.
Dubai Mercantile Exchange (2007)
A assistência 24 horas por dia está disponível através do Suporte de Suporte da MBF - composto por profissionais de TI que possuem amplo conhecimento dos mercados de negociação e das ferramentas.
Ao proteger o seu pacote de sistema de negociação através da MBF, você (1) não precisará entrar em um contrato anual de licenciamento, (2) se beneficiar das taxas mensais preferidas da MBF e evitar encargos de instalação / ativação e (3) não receber nenhuma fatura mensal para processar; Suas cobranças serão automaticamente deduzidas da sua conta no início de cada mês.
*Taxa de base. Não inclui taxas de câmbio de app. US $ 50 - US $ 60 / mês, feeds de notícias do mercado de aplicativos. US $ 50 / mês e / ou selecione aplicativos gráficos, Plataforma de negociação US $ 200 - US $ 400 / mês.
* inclui (1) troca; $ 250 / mês para a troca (2ª), $ 125 / mês para trocas adicionais.
A assinatura de dados de mercado não necessariamente dá ao cliente a capacidade de negociar, pois também deve escolher as permissões de negociação adequadas. Não há necessidade de assinar dados de mercado para negociar e os clientes são livres para receber dados de mercado de outro fornecedor de dados.
As tecnologias de negociação de terceiros disponibilizadas aos clientes da MBF são feitas com limitações expressas de garantia. Antes da entrega de qualquer / todos os sistemas de terceiros, os Clientes da MBF devem revisar e reconhecer todas as isenções de responsabilidade.
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